Hull glidande medelvärde forex strategi

MetaTrader 4 - Indikatorer Hål Rörlig Medelvärde - Indikator för MetaTrader 4 Hull Flyttande Medel (HMA), utvecklad av Alan Hull, är ett extremt snabbt och jämnt rörande medelvärde som nästan helt eliminerar lagret och klarar av att förbättra utjämningen samtidigt. För det har Alan skrivit en ekvation för beräkningen av detta rörande medelvärde så här: LWMAsquare root (period), (2LWMA (period2, pris) - LWMA (period, pris) Med denna snygga ekvation fick Alan ett mycket snabbt rörande medelvärde som Det är mycket mer reaktivt mot prisåtgärden. För en fullständig förklaring av hur det fungerar kan du besöka: alanhullhull-moving-average Du kan använda den på två sätt: Använd bara en HMA: När HMA ändrar sin lutning, är detta en bra tid att vara redo för tillträde lång eller kort beroende på riktningen för höjdsändringen. Leta alltid efter en bra inställning, som ljusstake mönstret eller brytning av stödresistanszonen. Användning av två HMA: med det typiska medelvärdet, t. ex. HMA (9) och HMA (25). Med tanke på samma som sagt ovan. Du kan också använda det som ut signal när det ändrar sin lutning (när du bara använder en HMA eller när du använder två med förändringen i lutningen den snabba HMA). Precis som alla glidande medelvärden fungerar det inte bra inom intervallmarknaderna eftersom det ger många falska inmatningar. Jag har gjort koden så att du kan ändra typen av Flyttande medel som används i beräkningarna (men det här skulle inte vara ett riktigt Hull Moving Average) och det tillämpade priset. Jag gillar att använda det typiska priset för att ta hänsyn till vad som har hänt i varje ljus. I koden, i delen Anpassad indikatorinitieringsfunktion, ser du linjen: Om du skriver DRAWLINE ser du en annan rad i diagrammet som representerar denna del av ekvationen: 2LWMA (period2, pris) - LWMA (period, pris) Detta är beräkningen före HMA-kalkylen, men utan utjämningseffekten av att tillämpa ett rörligt medelvärde till ett rörligt medelvärde. Du kan använda dessa linjer som användningen av två HMA i olika perioder. Utvecklad av Alan Hull, det är en indikator som löser problemet med att göra ett rörligt medelvärde mer reaktivt mot aktuell prisaktivitet. Hull Moving Average eliminerar nästan lagret och klarar av att förbättra utjämningen. HMA lyckas hålla fast vid snabba förändringar i prisaktiviteten, eftersom den har överlägsen utjämning över ett enkelt rörligt medelvärde av samma period. HMA använder vägda rörliga medelvärden (WMA) och dämpar utjämningseffekten. Det kan beräknas enligt följande: HMA (n) WMA (2WMA (n2) 8211 WMA (n)), sqrt (n)) Först måste vi ta WMA för de sista n2-data och multiplicera den med 2. Därefter, Vi måste subtrahera WMA för de sista n-data. Därefter måste vi ta det värdet och använda kvadratroten av n. Därefter måste vi beräkna WMA för dessa två värden (det är WMA sqrt av n av det minnda värdet). När kvadratroten avkortar värden, bör vi välja en n som är en perfekt kvadrat, till exempel 4, 9, 16 etc. Denna indikator kan användas på alla sätt som traditionella glidande medelvärden används, med undantag för crossover-signaler, eftersom den senare beror på fördröjning. Binary Tribune grundades 2013 och syftar till att ge sina läsare noggrann och faktisk finansiell nyhetsdekning. Vår hemsida är inriktad på stora segment på finansmarknadens aktier, valutor och råvaror och en interaktiv fördjupad förklaring av viktiga ekonomiska händelser och indikatorer. Finansiell riskupplysning BinaryTribune ansvarar inte för förlust av pengar eller skada som orsakas av att förlita sig på informationen på denna webbplats. Handelsexport, lager och råvaror på margin ger hög risk och kan inte vara lämpliga för alla investerare. Innan du bestämmer dig för handel med utländsk valuta bör du noggrant överväga dina investeringsmål, nivå av erfarenhet och riskappetit. Cookies policy Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen och att känna dig bättre. Genom att besöka vår webbplats med din webbläsare för att tillåta cookies godkänner du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår integritetspolicy. kopiera Copyright 2017 mdash Binär Tribune. All Rights ReservedThe Hull Moving Average: Förbättra din Trading Strategy Traders har länge använt rörliga medelvärden för att mäta momentum och definiera områden av stöd och motstånd. Flyttmedelvärden beräknas genom att medeltalvärdet av ett säkerhetspris över en bestämd tid, med resultatet att det är en kurva som släpper ut prisfluktuationer. Denna verktygs huvudsakliga svaghet ligger i hur det beräknas eftersom det är ett medelvärde beräknat med priser från det förflutna, ett enkelt glidande medelvärde kommer att lagra aktuell prisaktivitet. Hull-glidande medel adresserar denna begränsning. HMA-indikatorn Alan Hulls glidande medelvärde är en indikator som inte bara förbättras på goda saker, men även på grund av den snabba medeltemperaturen. Hull-glidande medel uppnår dessa saker genom att använda kvadratroten av en given period i stället för själva perioden. Hull Moving Average Formula Lets börjar med den förbättrade kurvan som utjämnar Hull-glidande genomsnittliga touts. Detta uppnås genom att i genomsnitt ta medeltalet. Genom att göra så skapas en jämnare kurva, men det medför också att indikatorn sjunker ännu längre bakom nuvarande priser. Hull kände igen kostnaden för denna kurvutjämning och balanserade den därför med lagreduceringskomponenten i hans formel. Hull förklarar hur han minimerar fördröjningen av sitt glidande medelvärde med en serie siffror från 0 till 9 som prispunkter, varav 9 är det senaste priset. Han börjar med att beräkna det 10-åriga enkla glidande medlet av serien, vilket ger en mittpunkt på 4,5. Självklart ligger detta bakom det senaste priset. Därefter instruerar Hull läsarna att halvera medeltiden till 5 och tillämpa den på de senaste siffrorna 5, 6, 7, 8 och 9, resultatet är mittpunkten på 7. Denna mellanslag läggs sedan till skillnaden mellan de två genomsnitten, eller 2,5 (7 - 4,5), vilket ger en summa av 9,5 (7 2,5). Eftersom nuvarande pris är 9, är det en liten överkompensation, men Hull förklarar att det här är praktiskt eftersom det kompenserar den näthandlade effekten av den näste medelvärdet. Formeln för Hull-glidande medelvärde är enligt följande: Heltal (Kvadratroten (Period)) WMA 2 x Heltal (Period2) WMA (Pris) - Period WMA (Pris) HMA-strategin: Fördelar och nackdelar Hull-rörelsen medeltal tenderar att överskridas nuvarande priser kan också ses som en svaghet som handelsmän bör vara medvetna om. En Hull Moving Average artikel av Traders Corner beskriver den här tendensen som en typ av att bakomvända killen framför dig om du följer för nära. Dessutom bör Hull-glidande medel inte åberopas för att generera crossover-signaler, eftersom denna teknik bygger på själva elementet som HMA försöker eliminera lagret. På grund av sin mer aktuella karaktär är Hull-glidande medelvärde en användbar indikator för att peka ut vändpunkter för inmatning och utträde eller som ett filter för utlåningsäkerhet för ditt nästa drag. Hull-glidande medelvärde har begränsningar, men det åstadkommer vad det anger för att göra doftprovningskurvan jämnhet, samtidigt som det minskar problemet med fördröjning som haunts mest rörliga medelvärden. Upphovsrätt 2012-2016 Farnsfield Research All Rights Reserved Risk Ansvarsbegränsning Genom att ange din information, håller du med och väljer att ta emot e-post och information från Farnsfield Research och dess dotterbolag. All kommunikation i denna e-post är endast avsedd för informationsändamål och får inte utgöra ett erbjudande att sälja eller begära ett erbjudande om att köpa värdepapper, valutor inklusive spot, futures andoroptioner eller något annat finansiellt instrument. Eventuella frågor eller rekommendationer som finns här kan inte vara lämpliga för alla investerare. Dessutom är något problem som erbjuds här inte garanterat eller godkänd av Farnsfield Research, Inc., inte FDIC försäkrad och kan förlora värde. Unika erfarenheter och tidigare prestationer garanterar inte framtida resultat. Uttalanden här är oönskade och är icke-representativa för alla kunder. Vissa konton kan ha sämre prestanda än vad som anges. Handelslager, terminer, optioner och spotvalutor medför betydande risker och det finns alltid risk för förlust. Dina handelsresultat kan variera. Eftersom riskfaktorn är hög i valutamarknadshandeln bör endast äkta riskfonder användas i sådan handel. Om du inte har extra kapital som du har råd att förlora, bör du inte handla på valutamarknaden. Inget säkert handelssystem har någonsin tagits fram, och ingen kan garantera vinst eller frihet från förlust. Bifogade är uttalanden av ett faktiskt handelskontrakt för futures (kontot) som underhålls av en kund hos ett mäklarfirma. Kunden är en abonnent till den rådgivande handelstjänsten (tjänsten). Baserat på vissa representationer gjorde kunderna mäklare, var handelarna i kontot gjorda i enlighet med handelssignaler genererade från Tjänsten. Kontot kan dock inte kontrolleras att alla handelssignaler följdes. Dessutom är det möjligt att kunden upprätthåller kontot gjort diskretionära beslut som inte var resultatet av handelssignaler genererade av Tjänsten. Dessutom påverkas prestationen för kontot också av mäklaravgifter och transaktionsavgifter som debiteras kontot. Mäklaravgifter och transaktionsavgifter varierar. Dessutom rekommenderar tjänsten att abonnenter som följer handelssignalerna upprätthåller ett lägsta kontosaldo för att ha tillräcklig egenkapital till marginalpositioner som följer av handelssignalerna. Kontot har kanske inte bibehållit det rekommenderade lägsta kontosaldot. Följaktligen kan prestanda kontot inte nödvändigtvis återspegla tjänsternas prestanda. Dessutom avspeglar uttalanden endast resultatet av kontot under den angivna perioden. Ingen representation görs om att konton tidigare eller framtida resultat har varit eller kommer att jämföras med resultatet som ingår i uttalandena. Uttalandena lämnas till dig för att informera dig om typer av affärer och positioner som härrör från Tjänsten. Uttalandena får inte distribueras utan skriftligt tillstånd från Farnsfield Research. US Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Forex, Futures och Options trading har stora potentiella fördelar, men också stor potentiell risk. Du måste vara medveten om riskerna och vara villiga att acceptera dem för att investera i terminer och optionsmarknader. Dont handla med pengar du inte har råd att förlora. Detta e-postmeddelande är varken en uppmaning eller ett erbjudande till BuySell-futures eller alternativ. Ingen representation görs för att något konto kommer eller kommer sannolikt att uppnå vinster eller förluster som liknar dem som diskuteras i denna email. Det förflutna resultatet av något handelssystem eller metodik är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Handel innebär stora risker och du kan förlora mycket pengar. HYPOTETISKA RESULTATRESULTAT HAR MÅNGA NUVÄRDA BEGRÄNSNINGAR, NÅGON SOM BESKRIVAS NEDAN. INGEN REPRESENTATION GÖRAS ATT ANTAL KONKURRERAR ELLER ÄR LIKTIGT FÖR ATT FÖRVÄNDA RESULTAT ELLER TABELL SOM LIKNAR TILL DE VISADE. Faktum är att det ofta förekommer skillnader i skillnader mellan hypotetiska resultat och de faktiska resultat som därefter uppnås genom något särskilt handelsprogram. En av begränsningarna av hypotetiska resultat är att de generellt förbereds med förmånen för hönsnakt. HYPOTETISK HANDEL INTE INVOLVERAR FINANSIELL RISK, OCH INTE HYPOTETISK HANDELSREKORD KAN HELT ANSLUTA FÖR KONSEKVENSEN FÖR FINANSIELL RISK I AKTIV HANDEL. Exempelvis är förmågan att motstå förluster eller att leda till ett särskilt handelsprogram i form av handelsförluster är materialpunkter som också kan ge upphov till relevanta affärsmässiga resultat. Det finns flera olika faktorer som är relaterade till marknaderna i allmänhet eller till genomförandet av något specifikt handelsprogram som inte kan fullständigt redovisas för att förbereda hypotetiska resultat och alla som kan ge upphov till relevanta affärsmässiga resultat.