Bollinger b Indikator - och Bandbreddsindikator Bollinger b beskrivs av John Bollinger på hans hemsida. Den indikerar positionen av slutkurs i förhållande till Bollinger Bands plottad vid 2 standardavvikelser runt ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde. Bollinger beskriver också en separat bandbreddsindikator som speglar bredden på Bollinger-band. Bollinger beskriver följande signaler som kan användas på en trendmarknad eller en marknad: Gå länge om en retracement registrerar ett negativt tal på b (dvs priset har stängt under det nedre Bollinger Bandet) och följs av en andra retracement där b förblir positiv. Gå kort om en rally registrerar ett värde över 100 för b (det övre Bollinger Band) och följs av en andra rally där b förblir under 100. Goldman Sachs visas med 20-dagars Bollinger b. Mus över diagramtexter för att visa handelssignaler. Gå lång L när en retracement på Bollinger b respekterar nolllinjen efter att föregående retracement var under noll. Avsluta X när en rally på Bollinger b faller kort efter 100 efter det föregående rallyet översteg 100. Gå lång L när retracement på Bollinger b går över noll efter att föregående retracement nådde noll. Avsluta X efter en annan baisse divergens på Bollinger b, från över till under 100. Bollingers Bandwith Indicator används för att varna för förändringar i volatiliteten. Som vi vet från att använda Bollinger Bands, föregår en pressa där banden sammanfaller i en smal nacke ofta före en snabb ökning av volatiliteten. Ett Bollinger Band squeeze är markerat med en nedgång i Bandbreddsindikatorn till under 2.0. Bollinger hävdar att en droppe under 2 på SampP 500 har lett till många spektakulära drag, men varnar för att marknaden ofta börjar med ett falskt drag i fel riktning innan den riktiga rörelsen börjar. Goldman Sachs visas med 20-dagars Bollinger Band Width. Mus över diagramtexter för att visa handelssignaler. Gå lång L när Bollinger Band Width börjar stiga efter att ha gått till en historisk låg. Bollinger kräver sammandragningar under 2,0, men bredare sammandragningar ger helt adekvata signaler. Standardinställningen för Bollinger b och Band Width är ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde med band som dras vid 2 standardavvikelser. Se Indikatorpanel för anvisningar om hur du ställer in en indikator och Redigera indikatorinställningar för att ändra inställningarna. Forumet för Bollinger b är (Slutpris - Nedre Band) (Upper Band - Lower Band). Formeln för Bollinger Band Width är (Upper Band - Lower Band) Enkelt rörligt medelvärde för samma period. Bollinger Band BREVER NED Bollinger Band Bollinger Bands är en mycket populär teknisk analys teknik. Många näringsidkare tror ju närmare priserna flyttar till övre bandet, desto mer överköptes marknaden, och ju närmare priserna flyttas till det lägre bandet, desto mer säljs marknaden. John Bollinger har en uppsättning 22 regler att följa när man använder bandet som ett handelssystem. The Squeeze Squeeze är det centrala begreppet Bollinger Bands. När banden kommer nära varandra, som stryker det rörliga medlet kallas det en pressning. En pressning signalerar en period med låg volatilitet och anses av handlare att vara ett potentiellt tecken på framtida ökad volatilitet och möjliga handelsmöjligheter. Omvänt desto bredare skiljer sig banden, desto mer sannolikt är risken för en minskning av volatiliteten och ju större möjligheten att utträda en handel. Dessa villkor är emellertid inte handelssignaler. Banden ger ingen indikation när förändringen kan äga rum eller vilket riktpris som kan röra sig. Cirka 90 prisåtgärder sker mellan de två banden. Eventuella brott över eller under bandet är en stor händelse. Breakout är inte en handelssignal. Det misstag som de flesta människor gör är att tro att det priset som träffar eller överskrider ett av banden är en signal att köpa eller sälja. Breakouts ger ingen aning om riktningen och omfattningen av framtida prisrörelse. Inte ett fristående system Bollinger Bands är inte ett fristående handelssystem. De är helt enkelt en indikator för att ge handlare information om prisvolatilitet. John Bollinger föreslår att de använder två eller tre andra icke-korrelerade indikatorer som ger mer direkta marknadssignaler. Han anser att det är viktigt att använda indikatorer baserade på olika typer av data. Några av hans favoriserade tekniska tekniker är att flytta genomsnittlig divergenskonvergens (MACD), volymbalans och relativ styrkaindex (RSI). Grunden är att Bollinger Bands är utformade för att upptäcka möjligheter som ger investerare en högre sannolikhet för framgång. Beräkning B Pengeström Procent B Pengeström Inledning I sin bok, Bollinger på Bollinger Bands, presenterar John Bollinger en handelsstrategi med hjälp av B och pengarna Flödesindex (MFI). Som Bollinger uttrycker det, blir den verkliga kraften hos Bollinger Bands uppenbar när de kombineras med indikatorer. B och Money Flow Index används för att identifiera starten på en ny trend när båda når en bullish eller bearish tröskel. En ökning i B speglar en stark uppgång i priserna och höga MFI-avläsningar indikerar stark köpvolym. Omvänt visar ett dunk i B en stark nedåtgående moment och låga MFI-mätningar visar en ökning av försäljningsvolymen. Definiera indikatorprocent B (B) återspeglar priserna inom Bollinger Bands. B vid 80 eller högre indikerar att nuvarande priser ligger nära övre bandet och i topp 20 av Bollinger Band-sortimentet. Ett sådant drag tyder på att priserna har flyttat kraftigt högre med någon slags uppåtgående momentumkraft. B 20 eller lägre indikerar att nuvarande priser ligger nära underbandet och i botten 20 av Bollinger Band-sortimentet. Detta indikerar att priserna flyttas kraftigt lägre med en nedåtgående momentumkraft. Money Flow Index (MFI) är en volymbaserad indikator som mäter köp - eller säljstyrka. Rå pengarflöde motsvarar förändringen i typiskt pris multiplicerat med volymen. Råpengar flödet är positivt när det normala priset stiger för perioden och pengaflödet är negativt när det typiska priset faller. (Typiskt pris (H L C) 3). RSI-formuläret appliceras sedan på rå pengaflöde för att skapa en indikator som svänger mellan noll och hundra. Systemet är ganska enkelt. Köp när B flyttar över .80 och pengaflödesindexet (MFI) rör sig över 80. Sälj när B flyttar under .20 och pengaflödesindexet (MFI) rör sig under 20. Bollinger föreslår att man använder Stabil SAR för stopp. Exemplet ovan visar Agilent med en försäljningssignal i mitten av december och en köpsignal i början av januari. Försäljning kort i mitten av december försäljningssignal skulle ha resulterat i en förlust, medan köp i början av januari köp signal skulle ha resulterat i en blygsam vinst. Tanken bakom systemet är att sälja svaghet och köpstyrka. En stark uppskjutning visar styrka och ytterligare styrka förväntas därefter. I teorin kommer köpsignalen att ske i mitten av förskottet. En stark nedtryckning visar svaghet och ytterligare svaghet förväntas. Det betyder att en försäljningssignal kommer att inträffa mitt i nedgången. Handelsexempel Nedanstående exempel visar Hershey (HSY) med två köpssignaler inom några månader. En kraftig nedgång följde köpsignalen i mitten av oktober och resulterade i en kraftig förlust. Att trenden inte fortsätter är den största risken för systemet. Den andra köpsignalen inträffade i början av december och förskottet fortsatte under december. I nästa exempel framhävs vissa sälj signaler för Range Resources (RRC). Lägg märke till hur beståndet ökade efter den första försäljningssignalen i slutet av november. Efter utlösning av ett paraboliskt SAR-stopp för en förlust, producerade beståndet en annan försäljningssignal i mitten av december. Detta inträffade i mitten av nedgången då beståndet föll vidare i början av januari. Även om detta system säkert kommer att ge några bra signaler, finns det stor risk för att en räknare trend studsar efter ett skarpt drag. Med andra ord, efter en uppskjutnings - och köpsignal, är ett lager ofta kortsiktigt överköpt och moget för en återhämtning redan. Vissa aktier fortsätter högre, men andra korrigerar och utlöser paraboliska SAR-stopp. Chartister bör överväga att använda MACD eller annan momentumoscillator för att generera signaler i riktning mot den framväxande trenden. Efter en köpsignal kan kartläggare vänta på en utdragning och agera när MACD passerar över sin signallinje. Efter en säljsignal kunde kartläggare vänta på en studsa och agera när MACD korsar under sin signallinje. Ett annat förslag till förbättring av systemet är att försäkra att en befintlig trend saknas innan en signal utlöses. Låg genomsnittlig riktning (ADX) - avläsning indikerar frånvaron av en trend eller närvaron av en svag trend. Köp och sälj signaler efter låga ADX-avläsningar skulle verkligen föreslå att en ny trend uppstår. Diagrammet nedan visar dessa tweaks i aktion för PNC Financial Services (PNC). Först notera att ADX flyttade under 15 i april, maj och början av juni. För det andra föll B ned under .20 och pengaflödesindexet (MFI) föll under 20 för att föreslå uppkomsten av en ny downtrend. Beståndet studsade efter denna signal och MACD avvecklades i juli för att utlösa en säljsignal. Väntar på MACD-signalen förbättrade riskriskförhållandet signifikant. Konfigureringen av köpsignalen startade med ADX att flytta tillbaka under 15 i oktober. Detta följdes av en köpsignal som B steg över .80 och pengaflödesindexet översteg 80. Efter en återgång i november utlöste MACD en köpsignal genom att flytta över sin signallinje i början av december. Slutsatser B och MFI kombinerar momentumstötar och penningflödesstigningar för att signalera starten på en ny trend. Det finns emellertid ingen garanti för att den nya trenden kommer att sträcka sig efter signalen. Det betyder inte att strategin är värdelös. Det finns några bra idéer här och kartläggare bör använda dessa idéer för att öka sin handelsstil och nuvarande system. Faktum är att Bollinger bjuder läsare att utforska variationer och använda rationell analys med denna strategi. Klicka här för ett diagram över SampP 500 med B, MFI, ADX och MACD.
No comments:
Post a Comment