Backtesting Vad är Backtesting Backtesting är processen att testa en handelsstrategi för relevant historisk data för att säkerställa dess lönsamhet innan näringsidkaren riskerar något aktuellt kapital. En näringsidkare kan simulera handel med en strategi över en lämplig tidsperiod och analysera resultaten för lönsamhetsnivåerna och riskerna. AVBRYDNING Backtesting Om resultaten uppfyller de nödvändiga kriterier som är acceptabla för näringsidkaren kan strategin sedan implementeras med viss grad av förtroende för att det kommer att leda till vinst. Om resultaten är mindre gynnsamma kan strategin modifieras, justeras och optimeras för att uppnå de önskade resultaten eller det kan helt skrotas. En betydande del av volymen handlas på dagens finansmarknad görs av handlare som använder någon form av datorautomatisering. Detta gäller särskilt för handelsstrategier baserade på teknisk analys. Backtesting är en integrerad del av att utveckla ett automatiserat handelssystem. Betydande Backtesting När det görs korrekt kan backtesting vara ett ovärderligt verktyg för att fatta beslut om huruvida man ska använda en handelsstrategi. Provperioden som en backtest utförs på är kritisk. Varaktigheten av provperioden bör vara tillräckligt lång för att omfatta perioder med olika marknadsförhållanden, inklusive uppåtgående tendenser, nedåtgående trend och omfattande handel. Att utföra ett test på endast en typ av marknadsförhållanden kan ge unika resultat som kanske inte fungerar bra under andra marknadsförhållanden, vilket kan leda till falska slutsatser. Provstorleken i antalet branscher i testresultaten är också avgörande. Om provet antal branscher är för litet kan testet inte vara statistiskt signifikant. Ett prov med alltför många branscher under en lång period kan ge optimerade resultat där ett överväldigande antal vinnande affärer samlas kring ett specifikt marknadsförhållande eller trend som är gynnsam för strategin. Detta kan också leda till att en näringsidkare drar vilseledande slutsatser. Att hålla det riktigt En backtest bör spegla verkligheten så mycket som möjligt. Handelskostnader som annars kan anses vara försumbara av handlare när de analyseras individuellt kan ha en betydande inverkan när den sammanlagda kostnaden beräknas under hela backtestingperioden. Dessa kostnader inkluderar provisioner, spridningar och släpp, och de kunde bestämma skillnaden mellan huruvida en handelsstrategi är lönsam eller inte. De flesta backtesting programvarupaket innehåller metoder för att redovisa dessa kostnader. Kanske är den viktigaste metriska förknippade med backtesting strategins nivå av robusthet. Detta uppnås genom att jämföra resultaten av ett optimerat bakprov i en specifik provperiod (kallad in-sample) med resultaten av en backtest med samma strategi och inställningar i en annan provperiod (kallad out - of-prov). Om resultaten är lika lönsamma kan strategin anses vara giltig och robust och den är redo att genomföras i realtidsmarknader. Om strategin misslyckas i jämförelser utan jämförelser behöver strategin ytterligare utveckling, eller det bör helt överges. Det finns alla typer av verktyg för backtesting av linjära instrument (som aktier eller aktieindex). Det är en helt annan historia när det gäller alternativstrategier. De flesta av de använda verktygen är skräddarsydd programvara som inte är tillgänglig för allmänheten. En del av anledningen till det verkar vara den högre komplexiteten som är involverad, den dataflöde du behöver (alternativkedjor) och den (icke) tillgängligheten av historiska implicerade voladata. Hur som helst, min fråga: Finns det några bra, användbara verktyg för backtesting av alternativstrategier (eller tillägg för standardpaket eller onlinetjänster eller vad som helst). Vänligen ge även information om pris och kvalitet på produkterna om möjligt. P. S. En idé att komma till rätta med ovanstående utmaningar skulle vara ett verktyg som använder Black-Scholes - men med historiska voladata (t. ex. VIX som är offentligt tillgänglig). frågade feb 1 11 klockan 7:54 Finns det någon automatiserad mjukvara för backtesting av komplexa alternativspridningar, som krafter för järnkondorer? Till exempel vill jag backtest den 10-åriga historiska prestandan att gå in i en krage när 50-dagars MVG passerar över 200 dagars MVG och rulla korta samtal när det underliggande lagret passerar över den korta strejken. Jag tittade på de andra verktygen ovan och 1) de stödde inte heller de alternativstrategier jag vill eller 2) de skulle kräva att jag manuellt anger och lämnar positionerna. Den senare är bara för tidskrävande. ndash user7587 Mar 19 14 kl 23:50 Jag har byggt ett verktyg för back-testing alternativ strategier vid getvolatility. Det kommer visa dig historiska priser och omprövade utbetalningar för eventuell optionsstrategi. Det framhäver också möjligheter som är billiga eller dyra idag efter att ha kört statistisk analys av historiska data. Den har detaljerad historisk implicit volatilitet, skev och yta kartläggning. De historiska uppgifterna går tillbaka om sju år och kommer snart tillbaka. ndash realizedvariance 1 okt 15 kl 17:35 Det finns inget grundläggande skillnad mellan alternativ och kontantinstrument, så du behöver verkligen en backtesting-plattform som har bra funktionalitet för backtesting av flera instrument samtidigt med samma referensram. Jag antar att du letar efter något halvvägs mellan när det gäller nivå av sofistikering och kostnad som krävs för att upprätthålla. Ett sådant verktyg som kommer att tänka på är Deltix. svarade mar 20 14 på 1:12 Till skillnad från backtesting aktier eller futures har backtesting multi-legged options spreads sina unika utmaningar. Ett sätt att backtest dina alternativstrategier är att ladda ner historiska alternativdata (Market Data Express) och använda en teknisk analys Excel-plugin (TA-Lib). Du kan sedan skapa ett Excel-kalkylblad så att du automatiskt anger just dina spridningsaffärer när vissa tekniska villkor träffas. Ett bättre sätt är att använda en automatiserad backtesting-programvara, till exempel (OptionStack). Med hjälp av det här verktyget kan du skapa regler för att automatiskt ange och justera dina optionsspridningar när marknadsförhållandena ändras. Faktum är att du kan backtest år av komplexa alternativspread (collars, condors, etc ..) i sekunder. Men den här programvaran är för närvarande i beta och det verkar vara en registreringslista. besvarade mar 20 14 kl 4:07 Ville bara lägga till ett alternativt Excel teknisk analystillägg: Tulip Cell It39s gratis och öppen källkod. Den du nämnde kostar pengar. ndash Imbue Dec 19 16 kl 22:25 QuantyCarlo (quantycarlo) är en arbetsbänk för utvärdering och optimering av options trading system. Det kommer i flera smaker, den mest grundläggande som tillåter automatiska alternativ backtesting. En fri version är tillgänglig med ett begränsat antal symboler på slutet av dagen. Övriga abonnemangsplaner erbjuder fler symboler och intradagdata. QuantyCarlo Enterprise Edition exponerar två programmerings API, erbjuder Factorial Analysis, Applied Predictive Modeling (se amazonApplied-Predictive-Modeling-Max-Kuhndp1461468485) och klusterberäkning för att effektivt generera optimala parametrar för en given strategi. Detta erbjuds också som en tjänst till finansinstitut av IOTA Technologies (iotatx), tillverkaren av QuantyCarlo. svarade 27 juni 15 kl 4: 48Backtest Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bull Call Spread, Bear Put Spread Hantera risker och backtest-kärnstrategier: Långt samtal, Långt Put, Kort Put Lär dig hur du väljer alternativa strejker genom back-testing och optimering alternativval Analysera alternativa strategiprestanda och validera handelsideer med historiska data Filterstrategier genom volatilitet, greker, avstånd till breakeven, teknisk prestanda och mycket mer Oscreener gör det möjligt att backtest alternativstrategier med historisk prestationsmätning för strategianalys och optimering. Övervaka dina strategier, hantera din risk, spara skärmar och ställa meddelanden från din Oscreener-instrumentpanel. Alternativhandel görs så enkelt: a) Välj skärmparametrar från vänstermenyn b) Ange stoppavbrott () från backtestermenyn c) Testa din strategi och tweak många andra parametrar. Optimera din strategi genom att välja rätt strejkpris: Välja rätt strejkpris när handel alternativ kan bestämma oddsen för framgång vs misslyckande på lång sikt. - Höjda alternativet för alternativet för pengar utan kostnad förknippas med höga vinst - och förlustförhållanden gt men LOW sannolikheten för framgångsrik handel - LOW in-the-money-alternativet slår gt leder till LOW-vinst mot förlustförhållande gt men hög sannolikhet för framgångsrik handel Oscreener Backtester ger sannolikhetsvärden för att hjälpa handelsmän att identifiera optimala strategier utan att riskera något kapital. Den aktiva näringsidkaren Oscreener arbetar med fördefinierade grupper och alla alternativa bestånd (ETFs och Index) Oscreener har en rik uppsättning av screeningsfunktioner, inklusive max risk, målsättning, distans till breakeven, greker, underförstådd volatilitet och även relaterad materielteknisk analys. Följande alternativstrategier är för närvarande tillgängliga för backtest: Backtest Bull Put Spread optionsstrategi (Neutral till Bullish trend) Backtest Bear Call Spread optionsstrategi (Neutral till Bearish trend) Backtest Bull Call Spread optionsstrategi (Neutral till Bullish trend) Backtest Bear Put Spread alternativ strategi (Neutral Bearish trend) Backtest Long Put optionsstrategi (Bearish trend) Backtest Lång samtal alternativ strategi (Bullish trend) Backtest Short Put alternativ strategi (Neutral till Bullish trend) Följande skärmparametrar stöds för backtesting alternativ strategier: 1) Alternativstrategi Screening parametrar: a. Ange individuellt eget kapital eller skapa aktieportfölj eller skärm hela optionsmarknaden och backtest din optionsstrategi. b. Alternativstrategi Return (in), även känt som avkastning på risk. c. Budget per strategi eller max risk (i amerikanska dollar) d. Utgångsperioder e. Främre volatilitet (implicerad volatilitet) f. Greker - Delta, Gamma, Theta, Vega g Handelsvolym - Minsta antal kontrakt som handlas på ett enda ben av valda alternativ strategi h. Avstånd till breakeven i varje optionsstrategi i. Aktie Daglig, Veckovis, Månadsvis, Kvartalsvis Teknisk Prestanda i j. Equity Technical 5,20,50,100 Dag Flyttande Genomsnittlig överbelopp i. 2) Riskvisualisering. Individuella kapital diagram för att visualisera målresultat, risk och avstånd till utgången av varje optionsstrategi. Till exempel March Bull Put Spread på SHW i början av december ger vinst på 15 på investering när aktiekursen fortsätter trenden och går upp eller ändras trend och blir neutral. Strategin kan fortfarande vara i vinst även om SHW-aktien faller 9. (Riskvisualisering visas på provkartan) 3) Alternativstrategisk periodisk avkastningsstatistik. Alternativ strategi tillbaka testning över valda tidsperioder fram till utgången. (Alternativstrategisk periodisk avkastningsstatistik) 4) Historiska strategiska inmatnings - och utgångspunkter visas tydligt i ett flerkolonnformat. Inträde och Avsluta aktiekurs, målresultatets faktiska vinst i, och avståndet till breakeven, askbid pris, greker, volatilitet och mycket mer. Oscreener förbättrar synligheten i branschen och gör det möjligt för handlare att hantera risken mer effektivt.
No comments:
Post a Comment